平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基      金中基金（FOF)    基金管理人：平安基金管理有限公司    基金托管人：平安银行股份有限公司    送出日期：2024 年 8 月 31 日                                平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。   基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。   本报告中财务资料未经审计。   本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。   本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。                            第 2页 共 54页                                         平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告                                     第 3页 共 54页                                        平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告                                   第 4页 共 54页                                       平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告                                §2 基金简介 基金名称         平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF) 基金简称         平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF) 基金主代码        012909 基金运作方式       契约型开放式 基金合同生效日      2021 年 8 月 25 日 基金管理人        平安基金管理有限公司 基金托管人        平安银行股份有限公司 报告期末基金份      183,300,151.05 份 额总额 基金合同存续期      不定期 下属分级基金的基       平安盈盛稳健配置三个月持有债券                    平安盈盛稳健配置三个月持有债券 金简称                       （FOF)A                             （FOF)C 下属分级基金的交 易代码 报告期末下属分级 基金的份额总额 投资目标                  本基金通过主动精选基金品种，并根据市场变化动态调整控制基金                       下行风险，力争追求基金长期稳健增值。 投资策略                  本基金在深入研究宏观经济走势、货币政策和市场资金供求状况的                       基础上，通过专业的组合管理和风险管理，对基金、债券、现金等                       资产进行合理配置。运用适度的风格配置策略，精选底层个基，在                       严格控制风险的前提下，力争获取超越基准的超额收益，追求基金                       长期资产增值。1、资产配置策略；2、底层基金投资策略；3、其他                       资产投资策略。 业绩比较基准                中债新综合财富（1-3 年）指数收益率*80%＋一年期定期存款利率                       （税后）*20% 风险收益特征                本基金是债券型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币                       市场基金、货币型基金中基金，低于混合型基金、混合型基金中基                       金、股票型基金和股票型基金中基金。        项目                       基金管理人                        基金托管人 名称                    平安基金管理有限公司                   平安银行股份有限公司         姓名            陈特正                          潘琦 信息披露         联系电话          0755-22626828                0755-22168257  负责人         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn    PANQI003@pingan.com.cn 客户服务电话                400-800-4800                 95511-3 传真                    0755-23997878                0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街道益田路                广东省深圳市罗湖区深南东路                                 第 5页 共 54页                                平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 办公地址             深圳市福田区福田街道益田路                  广东省深圳市福田区益田路 邮政编码             518048                         518001 法定代表人            罗春风                            谢永林 本基金选定的信息披露报纸名称                 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网                                http://www.fund.pingan.com 址 基金中期报告备置地点                     基金管理人、基金托管人住所          项目                     名称                          办公地址                                                  深圳市福田区福田街道益田路 注册登记机构              平安基金管理有限公司                §3 主要财务指标和基金净值表现                                                          金额单位：人民币元                       报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)               平安盈盛稳健配置三个月持有债券               平安盈盛稳健配置三个月持有债券 据和指标                     （FOF)A                               （FOF)C 本期已实现收益                        656,753.64                         1,816,521.46 本期利润                         2,662,981.55                         2,877,357.33 加权平均基金份 额本期利润 本期加权平均净 值利润率 本期基金份额净 值增长率                              报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 润 期末可供分配基 金份额利润                           第 6页 共 54页                               平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 期末基金资产净 值 期末基金份额净 值                           报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 值增长率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。               平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A              份额净     份额净值                 业绩比较基准                               业绩比较基      阶段      值增长     增长率标                 收益率标准差     ①－③      ②－④                               准收益率③               率①     准差②                     ④    过去一个月     0.23%    0.01%       0.32%      0.01%   -0.09%   0.00%    过去三个月     0.69%    0.01%       1.01%      0.02%   -0.32%   -0.01%    过去六个月     1.39%    0.01%       1.97%      0.02%   -0.58%   -0.01%    过去一年      0.74%    0.07%       3.31%      0.02%   -2.57%   0.05%  自基金合同生效起      至今               平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C              份额净     份额净值                 业绩比较基准                               业绩比较基      阶段      值增长     增长率标                 收益率标准差     ①－③      ②－④                               准收益率③               率①     准差②                     ④    过去一个月     0.20%    0.01%       0.32%      0.01%   -0.12%   0.00%    过去三个月     0.63%    0.02%       1.01%      0.02%   -0.38%   0.00%    过去六个月     1.26%    0.01%       1.97%      0.02%   -0.71%   -0.01%    过去一年      0.49%    0.07%       3.31%      0.02%   -2.82%   0.05%                        第 7页 共 54页                                平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告  自基金合同生效起      至今      收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2021 年 08 月 25 日正式生效； 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定。                         第 8页 共 54页                                    平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 注：本基金本报告期无其他指标。                               §4 管理人报告   平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13 亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个 人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块（其中资产证券化 及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。基于平安集团四大研 究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四 大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公 司。截至 2024 年 6 月 30 日，平安基金共管理 206 只公募基金，公募资产管理总规模约为 6655 亿元人民币。                任本基金的基金经理                  （助理）期限           证券从  姓名    职务                                              说明                                   业年限                任职日期       离任日期                                             易文斐先生，复旦大学经济学硕士。曾先       资产配置                                             后担任全国社会保障基金理事会投资部副       部多资产                                             主任科员、上海国际集团资产管理公司投       投资团队                                             资经理、平安集团投资管理中心投资经理、       负责人，                                             平安寿险总部投资管理中心投资经理。       平安盈盛 易 文   稳健配置     2021 年 9                           -       15 年      现担任资产配置部多资产投资团队负责 斐     三个月持     月 17 日                                             人，同时担任平安盈盛稳健配置三个月持       有期债券                                             有期债券型基金中基金（FOF）、平安盈悦       型基金中                                             稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金       基    金                                             （FOF）、平安盈泽 1 年持有期债券型基金       （FOF）基                                             中基金（FOF）、平安盈福 6 个月持有期债       金经理                                             券型基金中基金（FOF）基金经理。       平安盈盛                                  张月女士，吉林大学经济学硕士研究生，       稳健配置                                  曾先后担任晨星中国(深圳)有限公司金融       三个月持     2024 年 6                     产品分析师、私募排排网高级研究员、平 张月                        -       10 年       有期债券     月 28 日                       安罗素投资管理（上海）有限公司研究主       型基金中                                  管、华润深国投信托有限公司投资经理、       基  金                                  横琴淳臻投资管理中心（有限合伙）投资                                第 9页 共 54页                                       平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告        （FOF）基                                 部研究主管。2018 年 12 月加入平安基金        金经理                                    管理有限公司，曾担任投资经理，现担任                                               平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基                                               金中基金（FOF）基金经理。        平安盈盛        稳健配置                                   郑春明先生，华东理工大学数学硕士。曾        三个月持                                   先后担任群益证券上海代表处研究员、华 郑 春    有期债券                2024 年 6           金证券研究所行业研究员、西部证券研究 明      型基金中                月7日                发展中心行业研究员、平 安 人 寿投资管理                  日        基     金                                中心投资经理。2018 年 11 月加入平安基        (FOF) 基                                金管理有限公司，曾担任基金经理。        金经理 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，                     “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 注：无。   本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。   本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。   本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交 易价差，不存在不公平交易的情况。                                 第 10页 共 54页                             平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告   本基金于本报告期内不存在异常交易行为。   报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。   报告期内，债券市场表现较好，而权益市场波动则较大。本组合主要持有短债及中短债基金， 底层资产中不含权益，组合久期较短，风险敞口较低，但也随着债券市场明显波动而波动。报告 期内，组合策略和持仓保持稳定，仅依据申购赎回做出适当处理。   展望未来，本组合投资策略是精选业绩稳健的短久期债基，风控优先，筛选基金的过程中对 波动的关注胜于对业绩弹性的关注。预计一段时间内，央行将持续支持宏观经济运行，货币环境 整体宽松仍是大概率事件。由于管理层对市场信用风险的高度重视，高等级债券的信用风险也完 全可控。我们判断未来市场环境对组合运作仍然比较有利。   截至本报告期末平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A 的基金份额净值 1.0216 元，本报 告期基金份额净值增长率为 1.39%，同期业绩比较基准收益率为 1.97%；截至本报告期末平安盈盛 稳健配置三个月持有债券（FOF)C 的基金份额净值 1.0143 元，本报告期基金份额净值增长率为   国内，二十届三中全会的召开明确了新一轮的改革目标，国外，美国总统选情发生了一系列 的戏剧性变化，两个因素叠加下，市场参与者的政策预期愈加混乱，在现阶段市场对政策和国际 形势的关注程度超过经济基本面和企业盈利的环境下，整体市场波动性增大的概率较高。   相对积极的是，随着美国进入降息周期，人民币汇率压力逐渐缓解，中国央行的降息空间随 之打开，不论对于国内的权益还是固收资产，都是正面的刺激因素。   在投资策略上，短期会更加谨慎的应对市场风险，保持较大头寸在低波动的稳健型资产上。 同时精选基金经理，谨慎评估基金经理的投资框架和风险偏好，寻找整体框架性好，组合管理思 维突出，稳健有耐心的基金加以配置。   本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引 和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要                        第 11页 共 54页                          平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 求履行估值及净值计算的复核责任。   本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合 规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定 期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相 关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。   基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、 假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。   本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。   本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。   本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。   本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于                     §5 托管人报告   本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。   本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。   本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容真实、准确、完整。                §6 半年度财务会计报告（未经审计） 会计主体：平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)                      第 12页 共 54页                                   平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 报告截止日：2024 年 6 月 30 日                                                              单位：人民币元                                          本期末                  上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1           28,938,354.53         2,805,891.49 结算备付金                                          5,579.13            83,218.70 存出保证金                                         78,438.42            49,987.79 交易性金融资产                 6.4.7.2        183,840,836.32         307,950,125.76 其中：股票投资                                               -                      -      基金投资                              169,828,544.67         289,916,496.08      债券投资                                 14,012,291.65        18,033,629.68      资产支持证券投资                                         -                      -      贵金属投资                                            -                      -      其他投资                                             -                      - 衍生金融资产                  6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                       -                      - 债权投资                    6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                               -                      -      资产支持证券投资                                         -                      -      其他投资                                             -                      - 其他债权投资                  6.4.7.6                       -                      - 其他权益工具投资                6.4.7.7                       -                      - 应收清算款                                       998,632.00         22,500,000.00 应收股利                                          43,660.17            73,453.54 应收申购款                                         49,985.00        23,691,207.52 递延所得税资产                                               -                      - 其他资产                    6.4.7.8                2,456.85                      - 资产总计                                   213,957,942.42         357,153,884.80                                          本期末                  上年度末       负债和净资产            附注号 负 债： 短期借款                                                  -                      - 交易性金融负债                                               -                      - 衍生金融负债                  6.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                             -                      - 应付清算款                                                 -         2,413,390.03 应付赎回款                                     27,259,458.96             1,762.13 应付管理人报酬                                       61,338.62            62,059.33 应付托管费                                         18,729.34            20,552.77 应付销售服务费                                       37,239.85             4,208.89 应付投资顾问费                                               -                      - 应交税费                                              62.27                      -                             第 13页 共 54页                                        平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 应付利润                                                          -                        - 递延所得税负债                                                       -                        - 其他负债                       6.4.7.9                  83,541.64                 183,792.12 负债合计                                            27,460,370.68               2,685,765.27 净资产： 实收基金                       6.4.7.10          183,300,151.05               352,050,389.61 未分配利润                      6.4.7.12              3,197,420.69               2,417,729.92 净资产合计                                        186,497,571.74               354,468,119.53 负债和净资产总计                                     213,957,942.42               357,153,884.80 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 183,300,151.05 份，其中下属 A 类基金份额 净 值 1.0216 元 ， 基 金 份 额 78,767,318.94 份 ； C 类 基 金 份 额 净 值 1.0143 元 ， 基 金 份 额 会计主体：平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF) 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                          单位：人民币元                                               本期                       上年度可比期间         项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024         2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                           年 6 月 30 日                     6 月 30 日 一、营业总收入                                       6,750,863.05                  4,088,110.19 其中：存款利息收入              6.4.7.13                   46,235.46                    31,123.81       债券利息收入                                              -                            -    资产支持证券利                                                           -                            - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                              -                            - 填列） 其中：股票投资收益              6.4.7.14                           -                   147,097.63       基金投资收益           6.4.7.15                  902,406.11                -2,344,753.25       债券投资收益           6.4.7.16                  216,261.53                       332.30    资产支持证券投 资收益       贵金属投资收益          6.4.7.18                           -                            -       衍生工具收益           6.4.7.19                           -                            -       股利收益             6.4.7.20               2,502,088.08                    925,409.44       其他投资收益                                              -                            - 失以“-”号填列）                                   第 14页 共 54页                                        平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告                                                             -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支出                                      1,210,524.17                464,895.05 其中：暂估管理人报酬                                                  -                       - 其中：卖出回购金融资产                                                             -                       - 支出 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 减：所得税费用                                                     -                       - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 五、其他综合收益的税后                                                             -                       - 净额 六、综合收益总额                                       5,540,338.88              3,623,215.14 会计主体：平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF) 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                       单位：人民币元                                                 本期      项目                           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                  实收基金              其他综合收益             未分配利润             净资产合计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 -168,750,238.5 动额（减少以“-”                                      -         779,690.77   -167,970,547.79 号填列）                 6 （一）、综合收益                             -                  -       5,540,338.88      5,540,338.88 总额 （二）、本期基金       -168,750,238.5 份额交易产生的                                        -      -4,760,648.11   -173,510,886.67 净资产变动数                      6                                    第 15页 共 54页                                    平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -   -8,536,609.97    -687,936,496.09 回款                        2 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                           -                -               -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                        上年度可比期间      项目                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日                实收基金            其他综合收益           未分配利润             净资产合计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -41,750,953.39                   -    3,760,846.25     -37,990,107.14 号填列） （一）、综合收益                           -                -    3,623,215.14       3,623,215.14 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -41,750,953.39                -      137,631.11     -41,613,322.28 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -46,811,807.06                -      112,745.46     -46,699,061.60 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                           -                -               -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                               第 16页 共 54页                             平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：         罗春风                林婉文                张南南       基金管理人负责人        主管会计工作负责人             会计机构负责人      平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）                                （以下简称“本基金”）经中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”                   ）证监许可[2021]332 号《关于准予平安盈盛稳健配置 三个月持有期债券型基金中基金（FOF）注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利 息共募集人民币 208,809,623.59 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道 中天验字（2021）第 0756 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，                                     《平安盈盛稳健配置三个 月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同》于 2021 年 8 月 25 日正式生效，基金合同生效日的 基金份额总额为 208,829,258.39 份基金份额，其中认购资金利息折合 19,634.80 份基金份额。本 基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。      根据《平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金招募说明书》，本基金 根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/ 申购时收取认购/申购费用而不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资 产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类 基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算 基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总 数。      根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中 基金（FOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中 国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包含香港互认基金、但不包括 QDII 基金）、国 内依法公开发行上市交易的股票（包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的 股票）、债券（包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公 司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融                         第 17页 共 54页                               平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 资券、超短期融资券）          、资产支持证券，债券回购，银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款 等）、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国 证监会的相关规定）。本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。   本基金的投资组合比例为：投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基 金资产的比例不低于 80%，其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%；本基 金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率 （税后）*20%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企 业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督 管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、   《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资 基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关 规定。   本财务报表以本基金持续经营为基础列报。   本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。   本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。   本基金本报告期未发生会计政策变更。   本基金本报告期未发生会计估计变更。                           第 18页 共 54页                          平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告   本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。   （1）印花税   证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。   （2）增值税及附加   根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；   根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；   根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；   根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管 理人为增值税纳税人；   根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基 金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总 局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。   增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税 额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。   （3）企业所得税                      第 19页 共 54页                           平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告      根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。      根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。      根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个人所得税      根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。      根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。      根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。      根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。                                                       单位：人民币元                                          本期末             项目 活期存款                                                   28,938,354.53                       第 20页 共 54页                                  平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 等于：本金                                                            28,936,750.47   加：应计利息                                                              1,604.06   减：坏账准备                                                                     - 定期存款                                                                         - 等于：本金                                                                        -   加：应计利息                                                                     -   减：坏账准备                                                                     - 其中：存款期限 1 个月以内                                                               -   存款期限 1-3 个月                                                                -   存款期限 3 个月以上                                                                - 其他存款                                                                         - 等于：本金                                                                        -   加：应计利息                                                                     -   减：坏账准备                                                                     -            合计                                                    28,938,354.53                                                                 单位：人民币元                                          本期末      项目                             2024 年 6 月 30 日                    成本            应计利息            公允价值            公允价值变动 股票                           -             -                -                - 贵金属投资-金交所                    -             -                -                - 黄金合约      交易所市场       13,785,659.32    214,615.65    14,012,291.65        12,016.68 债券   银行间市场                   -             -                -                -      合计          13,785,659.32    214,615.65    14,012,291.65        12,016.68 资产支持证券                       -             -                -                - 基金              168,713,906.13             -   169,828,544.67     1,114,638.54 其他                           -             -                -                -      合计         182,499,565.45    214,615.65   183,840,836.32     1,126,655.22 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。                             第 21页 共 54页                            平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 注：本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。    无。 注：本基金本报告期末无债权投资。 注：本基金本报告期末无债权投资。 注：本基金本报告期末无其他债权投资。 注：本基金本报告期末无其他债权投资。 注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。 注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。                                                    单位：人民币元                                       本期末         项目 应收利息                                                         - 其他应收款                                                 2,456.85 待摊费用                                                         -         合计                                            2,456.85                                                    单位：人民币元          项目                              本期末                        第 22页 共 54页                            平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 应付券商交易单元保证金                                                            - 应付赎回费                                                                  - 应付证券出借违约金                                                              - 应付交易费用                                                                 - 其中：交易所市场                                                               -     银行间市场                                                              - 应付利息                                                                   - 预提费用                                                           83,541.64         合计                                                     83,541.64                                                    金额单位：人民币元                  平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A                                        本期        项目                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                       基金份额（份）                       账面金额 上年度末                        306,282,187.90               306,282,187.90 本期申购                        159,503,074.79               159,503,074.79 本期赎回（以“-”号填列）              -387,017,943.75              -387,017,943.75 基金拆分/份额折算前                               -                             - 基金拆分/份额折算调整                              -                             - 本期申购                                     -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                            -                             - 本期末                          78,767,318.94                 78,767,318.94                  平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C                                        本期        项目                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                       基金份额（份）                       账面金额 上年度末                         45,768,201.71                 45,768,201.71 本期申购                        351,146,572.77               351,146,572.77 本期赎回（以“-”号填列）              -292,381,942.37              -292,381,942.37 基金拆分/份额折算前                               -                             - 基金拆分/份额折算调整                              -                             - 本期申购                                     -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                            -                             - 本期末                         104,532,832.11               104,532,832.11 注：本基金本报告期无其他综合收益。                                                         单位：人民币元                  平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A                        第 23页 共 54页                               平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告       项目          已实现部分               未实现部分             未分配利润合计 上年度末                -464,887.64         2,803,898.14        2,339,010.50 本期期初                -464,887.64         2,803,898.14        2,339,010.50 本期利润                 656,753.64         2,006,227.91        2,662,981.55 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款            -659,511.47         2,400,713.24        1,741,201.77      基金赎回款           983,400.38        -6,026,618.56       -5,043,218.18 本期已分配利润                       -                    -                    - 本期末                  515,754.91         1,184,220.73        1,699,975.64               平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C       项目          已实现部分               未实现部分             未分配利润合计 上年度末                -342,038.16           420,757.58            78,719.42 本期期初                -342,038.16           420,757.58            78,719.42 本期利润               1,816,521.46         1,060,835.87        2,877,357.33 本期基金份额交易产                   -1,549,178.97            90,547.27       -1,458,631.70 生的变动数 其中：基金申购款          -3,709,589.79         5,744,349.88        2,034,760.09      基金赎回款         2,160,410.82        -5,653,802.61       -3,493,391.79 本期已分配利润                       -                    -                    - 本期末                  -74,695.67         1,572,140.72        1,497,445.05                                                          单位：人民币元                                             本期        项目 活期存款利息收入                                                        44,033.30 定期存款利息收入                                                                - 其他存款利息收入                                                                - 结算备付金利息收入                                                        1,651.91 其他                                                                550.25 合计                                                              46,235.46 注：本基金本报告期无股票投资收益。 注：本基金本报告期无股票买卖差价收入。 注：本基金本报告期无股票投资收益——证券出借差价收入。                         第 24页 共 54页                             平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告                                                       单位：人民币元                                            本期          项目 卖出/赎回基金成交总额                                             543,349,909.97 减：卖出/赎回基金成本总额                                           542,416,890.25 减：买卖基金差价收入应缴纳增 值税额 减：交易费用                                                          23,267.82 基金投资收益                                                         902,406.11                                                       单位：人民币元                                                本期            项目 债券投资收益——利息收入                                                   200,415.21 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                          - 债券投资收益——申购差价收入                                                          -            合计                                                  216,261.53                                                       单位：人民币元                                                本期               项目 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额                                                       392,294.42 减：交易费用                                                                  - 买卖债券差价收入                                                        15,846.32 注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。                         第 25页 共 54页                           平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 注：本基金本报告期内无贵金属投资。 注：本基金本报告期内无贵金属投资。 注：本基金本报告期内无贵金属投资。 注：本基金本报告期内无贵金属投资。 注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。                                                      单位：人民币元                                        本期        项目 股票投资产生的股利收益                                                          - 其中：证券出借权益补偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                2,502,088.08        合计                                                  2,502,088.08                                                      单位：人民币元                                            本期        项目名称                     第 26页 共 54页                           平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告        股票投资                                                           -        债券投资                                                   -4,715.72        资产支持证券投资                                                       -        基金投资                                                3,071,779.50        贵金属投资                                                          -        其他                                                             -        权证投资                                                           - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税             合计                                             3,067,063.78                                                        单位：人民币元                                                   本期                  项目 基金赎回费收入                                                               - 销售服务费返还                                                       10,796.08                  合计                                           10,796.08                                               本期                  项目 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）                                          15,285.40 当期持有基金产生的应支付管理费（元）                                           538,034.49 当期持有基金产生的应支付托管费（元）                                           151,176.59 注：上述费用按照被投资基金的基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，该披 露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和计算方 法估算得出，不构成本基金的费用项目。 注：本基金本报告期无信用减值损失。                                                         单位：人民币元                                               本期                  项目 审计费用                                                          23,869.30 信息披露费                                                         59,672.34 证券出借违约金                                                               -                  合计                                           83,541.64                       第 27页 共 54页                         平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告   截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。   截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。   本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。           关联方名称                   与本基金的关系  平安基金管理有限公司(“平安基金”)     基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  平安银行股份有限公司(“平安银行”)     基金托管人、基金销售机构  大华资产管理有限公司             基金管理人的股东  三亚盈湾旅业有限公司             基金管理人的股东  平安信托有限责任公司             基金管理人的股东  深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安     基金管理人的子公司  汇通”)  平安证券股份有限公司(“平安证券”)     基金管理人的股东的子公司、基金销售机构  方正证券股份有限公司(“方正证券”)     基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公                         司控制的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基   基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公  金”)                    司控制的公司  中国平 安 人 寿保险股份有限公司(“平安     基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公  人寿”)                   司控制的公司  中国平安保险(集团)股份有限公司(“平    基金管理人的最终控股母公司  安集团”)  中国平安财产保险股份有限公司(“平安     与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司  财险”)  平安健康保险股份有限公司(“平安健康     与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司  险”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。                     第 28页 共 54页                              平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                                             单位：人民币元                                  本期                      上年度可比期间            项目          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费                        622,831.15                 271,337.16 其中：应支付销售机构的客户维护 费 应支付基金管理人的净管理费                         310,537.28                 259,332.57 注：本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付基金管理人平安基金的 管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的    日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的 余额×0.30%/当年天数。                                                             单位：人民币元                               本期                        上年度可比期间            项目       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 30 日                       6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                      199,049.72                  92,587.57 注：本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人平安银行的 托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的    日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额 ×0.10%   /当年天数。                         第 29页 共 54页                              平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告                                                             单位：人民币元                                            本期 获得销售服务费的各关联方                            当期发生的基金应支付的销售服务费 名称                    平安盈盛稳健配置三个 平安盈盛稳健配置三个                                                              合计                    月持有债券（FOF)A       月持有债券（FOF)C 陆基金                              -                533.10          533.10 平安基金                             -                  54.89          54.89 平 安 人 寿                             -              1,821.74       1,821.74 平安银行                             -              6,481.31       6,481.31 平安证券                             -                  35.93          35.93 合计                               -              8,926.97       8,926.97                                      上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方                            当期发生的基金应支付的销售服务费        名称                    平安盈盛稳健配置三个 平安盈盛稳健配置三个                                                              合计                     月持有债券（FOF)A 月持有债券（FOF)C 陆基金                              -                849.99          849.99 平安基金                             -                  21.04          21.04 平 安 人 寿                             -              2,660.39       2,660.39 平安银行                             -           12,623.30         12,623.30 平安证券                             -                106.51          106.51 合计                               -           16,261.23         16,261.23 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基 金销售机构。其计算公式为： C 类基金日销售服务费＝C 类基金前一日基金资产净值             ×   0.25%/    当年天数。 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。                          第 30页 共 54页                                     平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告         的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。 注：无。                                                                  份额单位：份                   平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A                      本期末                                  上年度末 关联方名称                    持有的基金份额                               持有的基金份额             持有的                                 持有的                         占基金总份额的比                              占基金总份额的比例            基金份额                                基金份额                            例（%）                                  （%） 平安财险                -                   -     76,534,538.22            24.9882 平安健康险               -                   -     98,901,196.72            32.2909 注：投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定                                                                  单位：人民币元                          本期                                                       上年度可比期间   关联方名称                                         2023年1月1日至2023年6月30日                           日               期末余额           当期利息收入             期末余额             当期利息收入 平安银行-活期      28,938,354.53        44,033.30      20,490,644.35       30,533.27 注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业存款利率计息。 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。    于本期末，本基金持有基金管理人平安基金所管理的公开募集证券投资基金合计 人平安基金所管理的公开募集证券投资基金合计 3,438,120.45 元，占本基金资产净值的比例为      ）                              第 31页 共 54页                             平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告                               本期                       上年度可比期间         项目          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6                              月 30 日                        月 30 日 当期交易基金产生的申购费（元）                               -                          - 当期交易基金产生的赎回费（元）                               -                   1,609.98 当期持有基金产生的应支付销售 服务费（元） 当期持有基金产生的应支付管理 费（元） 当期持有基金产生的应支付托管 费（元） 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。   根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管 理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购、赎回自身管理的其他基金 （ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说 明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。其中申购费、 赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返 还至本基金基金资产。 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。   本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。                         第 32页 共 54页                            平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。   本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、 风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负 责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并 及时向管理层汇报。   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投 资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。   本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他 基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)，不得超过该证券余额的 10%。 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制）   于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券(上 年度末：同)。                        第 33页 共 54页                          平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告   流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一 方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与平衡。   本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。   本基金投资于一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值 的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于 开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本 基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公 司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定 的特殊投资组合不受该比例限制)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。   本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日 可变现资产的可变现价值。   同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易                      第 34页 共 54页                                            平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。      市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。      利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。      本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资 组合久期等方法管理利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。                                                                          单位：人民币元       本期末       资产 货币资金               28,938,354.53           -           -             -     28,938,354.53 结算备付金                   5,579.13           -           -             -         5,579.13 存出保证金                  78,438.42           -           -             -         78,438.42 交易性金融资产            14,012,291.65           -           -169,828,544.67    183,840,836.32 应收股利                           -           -           -     43,660.17         43,660.17 应收申购款                          -           -           -     49,985.00         49,985.00 应收清算款                          -           -           -    998,632.00       998,632.00 其他资产                           -           -           -      2,456.85         2,456.85      资产总计          43,034,663.73           -           -170,923,278.69    213,957,942.42       负债 应付赎回款                          -           -           - 27,259,458.96     27,259,458.96 应付管理人报酬                        -           -           -     61,338.62         61,338.62 应付托管费                          -           -           -     18,729.34         18,729.34 应付销售服务费                        -           -           -     37,239.85         37,239.85 应交税费                           -           -           -         62.27             62.27 其他负债                           -           -           -     83,541.64         83,541.64                                     第 35页 共 54页                                            平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告       负债总计                     -           -           - 27,460,370.68     27,460,370.68  利率敏感度缺口           43,034,663.73           -           -143,462,908.01    186,497,571.74      上年度末       资产 货币资金                2,805,891.49           -           -              -    2,805,891.49 结算备付金                  83,218.70           -           -              -        83,218.70 存出保证金                  49,987.79           -           -              -        49,987.79 交易性金融资产            18,033,629.68           -           -289,916,496.08    307,950,125.76 应收股利                           -           -           -      73,453.54        73,453.54 应收申购款                          -           -           - 23,691,207.52     23,691,207.52 应收清算款                          -           -           - 22,500,000.00     22,500,000.00       资产总计         20,972,727.66           -           -336,181,157.14    357,153,884.80       负债 应付赎回款                          -           -           -      1,762.13         1,762.13 应付管理人报酬                        -           -           -      62,059.33        62,059.33 应付托管费                          -           -           -      20,552.77        20,552.77 应付清算款                          -           -           -   2,413,390.03    2,413,390.03 应付销售服务费                        -           -           -      4,208.89         4,208.89 其他负债                           -           -           -    183,792.12       183,792.12       负债总计                     -           -           -   2,685,765.27    2,685,765.27  利率敏感度缺口           20,972,727.66           -           -333,495,391.87    354,468,119.53 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 注：于本报告期末，本基金持有交易性债券投资和交易性资产支持证券投资公允价值占基金资产 净值的比例为 7.51%(上年度末：5.09%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上 年度末：同）。   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 注:无 注：无   其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场                                     第 36页 共 54页                                           平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金 份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工 具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对 本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：                                                                     金额单位：人民币元                              本期末                                   上年度末      项目                                  占基金资产净值                                 占基金资产净值                  公允价值                                    公允价值                                   比例（%）                                   比例（%） 交易性金融资                              -                  -                   -                - 产－股票投资 交易性金融资 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                       -                  -                   -                - 资 衍生金融资产                              -                  -                   -                - －权证投资 其他                           -                  -                   -                - 合计             169,828,544.67               91.06      289,916,496.08            81.79      假设   除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变                                             对资产负债表日基金资产净值的           相关风险变量的变                           影响金额（单位：人民币元）                                                                 上年度末 （2023 年 12 月                     动            本期末（2024 年 6 月 30 日）           沪深 300 指数上升                                                 -33,095.19                1,254,957.46      分析           沪深 300 指数下降 注：于本报告期末，本基金未持有权益类资产（上年度末：同），因此当市场价格发生合理、可能 的变动时，对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。                                   第 37页 共 54页                           平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 注：无    公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                   单位：人民币元                           本期末                    上年度末  公允价值计量结果所属的层次 第一层次                        169,828,544.67         289,916,496.08 第二层次                        14,012,291.65           18,033,629.68 第三层次                                    -                       -         合计                  183,840,836.32         307,950,125.76    对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次。    本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。   本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。                     第 38页 共 54页                           平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告                      §7 投资组合报告                                                      金额单位：人民币元 序号            项目                    金额             占基金总资产的比例（%）      其中：股票                                     -               -      其中：债券                      14,012,291.65               6.55       资产支持证券                                   -               -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -               -      产 注：本基金本报告期末未持有股票。 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 注：本基金本报告期末未持有股票。 注：本基金本报告期内未持有股票。 注：本基金本报告期内未持有股票。 注：本基金本报告期内未持有股票。                                                      金额单位：人民币元 序号            债券品种             公允价值                占基金资产净值比例（%）                       第 39页 共 54页                                   平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告          其中：政策性金融债                                    -                -                                                             金额单位：人民币元  序号      债券代码     债券名称       数量（张）          公允价值           占基金资产净值比例（%） 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 注：本基金本报告期末未持有权证。    本基金本报告期无国债期货投资。    本基金本报告期无国债期货投资。    基金的投资组合比例要求：投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%，其中投资 于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%。本基金不得持有具有复杂衍生品性质的 基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金持有现金或者到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 投资子基金要求：在选择组合子基金时，重点考察子基金风格 特征稳定性、                               第 40页 共 54页                                     平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 风险控制和合规运作情况，并对照业绩比较基准评价中长期收益、业绩波动和回撤的情况，且被 投资子基金的主要筛选条件如下：               （1）子基金运作期限应当不少于 1 年，最近定期报告披露的基 金净资产应当不低于 1 亿元；               （2）子基金运作合规，风格清晰，中长期收益良好，业绩波动较低； （3）中国证监会规定的其他条件。                                                               占基      是否属于基                                                               金资      金管理人及          基金代      基金   运作  序号                         持有份额（份）          公允价值（元）          产净      管理人关联           码       名称   方式                                                               值比      方所管理的                                                               例（%）      基金                   平安                   元福   契约                   发起   放式                   式A                   华商                   瑞丰   契约                   债券   放式                   A                   建信                   鑫享   契约                   债券   放式                   A                   广发                        契约                   安泽                   短债                        放式                   A                   易方                   达安                        契约                   和中                   短债                        放式                   债券                   A                                第 41页 共 54页                                平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告               利沣   型开               短债   放式               A               招商                    契约               鑫悦               中短                    放式               债A               鹏扬                    契约               浦利               中短                    放式               债A               交银               稳益   契约               债券   放式               A               银华               安颐               中短                    契约               债双               月持                    放式               有期               债券               A               创金               合信                    契约               恒兴               中短                    放式               债债               券A               永赢                    契约               宏泰               短债                    放式               A               中银   契约               短债   放式                           第 42页 共 54页                                    平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告                   债券                   A                   上银                   慧永                         契约                   利中                   短期                         放式                   债券                   A                   中欧                         契约                   短债                   债券                         放式                   A                   平安                   中证                   同业                   存单    契约                   指数    放式                   持有                   期                   东方                         契约                   红短                   债债                         放式                   券A 注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。      报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形    报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。    本基金本报告期末未持有股票。                               第 43页 共 54页                                         平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告                                                                      单位：人民币元    序号                    名称                                   金额 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 注：本基金本报告期未持有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。                          §8 基金份额持有人信息                                                                      份额单位：份                                                        持有人结构           持有人                             机构投资者                     个人投资者                    户均持有的基 份额级别       户数                                         占总份                      占总份                     金份额           （户）                           持有份额          额比例          持有份额        额比例                                                       （%）                      （%） 平安盈盛 稳健配置 三个月持        446        176,608.34      5,041,297.89    6.40    73,726,021.05    93.60 有 债 券 （FOF)A 平安盈盛 稳健配置 三个月持      1,200        87,110.69                  -      -    104,532,832.11   100.00 有 债 券 （FOF)C  合计       1,626        112,730.72      5,041,297.89    2.75   178,258,853.16    97.25 注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各                                     第 44页 共 54页                                     平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。  项目             份额级别                持有份额总数（份）                  占基金总份额比例（%） 基金管理   平安盈盛稳健配置三个月持有债 人所有从   券（FOF)A 业人员持   平安盈盛稳健配置三个月持有债                                                            -                  - 有本基金   券（FOF)C                     合计                             11,370.82              0.0062 注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别 的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。        项目                 份额级别                持有基金份额总量的数量区间（万份）             平安盈盛稳健配置三个月持 本公司高级管理人员、基                                                                   0             有债券（FOF)A 金投资和研究部门负责             平安盈盛稳健配置三个月持 人持有本开放式基金                                                                     0             有债券（FOF)C                            合计                                                 0            平安盈盛稳健配置三个月持 本基金基金经理持有本 有债券（FOF)A 开放式基金      平安盈盛稳健配置三个月持                     有债券（FOF)C                            合计                                                 0                          §9 开放式基金份额变动                                                                       单位：份                     平安盈盛稳健配置三个月持有债券                  平安盈盛稳健配置三个月持有债券        项目                           （FOF)A                           （FOF)C 基金合同生效日 （2021 年 8 月 25 日）                 134,566,555.46                    74,262,702.93 基金份额总额 本报告期期初基金份 额总额 本报告期基金总申购 份额 减：本报告期基金总 赎回份额 本报告期基金拆分变                                                -                                  - 动份额 本报告期期末基金份 额总额                                 第 45页 共 54页                             平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告                  §10 重大事件揭示   报告期内无基金份额持有人大会决议。   本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。   本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。   本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。   无。   本基金聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受到稽查或处罚等情况。                                                    金额单位：人民币元                    股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单               占当期股票成                    占当期佣金 券商名称                                                        备注        元数量   成交金额        交总额的比例           佣金       总量的比例                            (%)                       (%) 渤海证券    1           -                 -        -        -   - 财通证券    2           -                 -        -        -   - 长江证券    1           -                 -        -        -   - 大通证券    2           -                 -        -        -   - 东北证券    3           -                 -        -        -   -                         第 46页 共 54页                          平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 东方财富 证券 东方证券    1        -                 -    -         -   - 东吴证券    2        -                 -    -         -   - 东兴证券    2        -                 -    -         -   - 方正证券    2        -                 -    -         -   - 光大证券    2        -                 -    -         -   -                                                       退租 广发证券    2        -                 -    -         - 国盛证券    1        -                 -    -         -   - 国泰君安                                                  新增 证券                                                    1个 国投证券    1        -                 -    -         -   - 国信证券    2        -                 -    -         -   - 海通证券    2        -                 -    -         -   - 恒泰证券    2        -                 -    -         -   - 华创证券    2        -                 -    -         -   - 华泰证券    2        -                 -    -         -   - 开源证券    2        -                 -    -         -   - 民生证券    1        -                 -    -         -   -                                                       退租 平安证券    2        -                 -    -         - 申万宏源 证券 世纪证券    2        -                 -    -         -   - 天风证券    2        -                 -    -         -   - 万联证券    1        -                 -    -         -   - 西部证券    1        -                 -    -         -   - 西南证券    1        -                 -    -         -   - 兴业证券    1        -                 -    -         -   - 银河证券    2        -                 -    -         -   - 英大证券    1        -                 -    -         -   - 中国国际 金融股份    1        -                 -    -         -   - 有限公司 中泰证券    1        -                 -    -         -   - 中信建投                                                  退租 证券                                                    2个                                                       退租 中信证券    3        -                 -    -         - 中银国际 证券 注：1 基金交易单元的选择标准如下：                      第 47页 共 54页                                 平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告     （1）研究实力     （2）业务服务水平     （3）综合类研究服务对投资业绩贡献度     （4）专题类服务 用协议。                                                        金额单位：人民币元          债券交易             债券回购交易             权证交易        基金交易                                                   占                                                   当                                                   期                                                   权                                     占当期 券                 占当期                             证               占当期                                     债券回      成 商                 债券成                             成               基金成                                     购成交      交 名      成交金额       交总额    成交金额                     交    成交金额       交总额                                     总额的      金 称                 的比例                             总               的比例                                      比例      额                    (%)                            额                (%)                                      (%)                                                   的                                                   比                                                   例                                                  (%) 渤 海               -      -          -        -   -     -          -      - 证 券 财 通               -      -          -        -   -     -          -      - 证 券 长 江               -      -          -        -   -     -          -      - 证 券 大 通               -      -          -        -   -     -          -      - 证 券 东 北             -      -          -        -   -     -          -      - 证                            第 48页 共 54页                 平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 券 东 方 财     -   -       -         -   -   -     -        - 富 证 券 东 方     -   -       -         -   -   -     -        - 证 券 东 吴     -   -       -         -   -   -     -        - 证 券 东 兴     -   -       -         -   -   -     -        - 证 券 方 正     -   -       -         -   -   -     -        - 证 券 光 大     -   -       -         -   -   -     -        - 证 券 广 发     -   -       -         -   -   -     -        - 证 券 国 盛     -   -       -         -   -   -     -        - 证 券 国 泰 君     -   -       -         -   -   -     -        - 安 证 券 国 投   -   -       -         -   -   -     -        - 证             第 49页 共 54页                                          平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 券 国 信                 -        -               -        -   -   -                -        - 证 券 海 通                 -        -               -        -   -   -                -        - 证 券 恒 泰                 -        -               -        -   -   -                -        - 证 券 华 创                 -        -               -        -   -   -                -        - 证 券 华 泰                 -        -               -        -   -   -                -        - 证 券 开 源 证 券 民 生                 -        -               -        -   -   -                -        - 证 券 平 安                 -        -               -        -   -   -                -        - 证 券 申 万 宏                 -        -               -        -   -   -                -        - 源 证 券 世 纪                 -        -               -        -   -   -                -        - 证 券 天               -        -               -        -   -   -                -        -                                    第 50页 共 54页                 平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 风 证 券 万 联     -   -       -         -   -   -     -        - 证 券 西 部     -   -       -         -   -   -     -        - 证 券 西 南     -   -       -         -   -   -     -        - 证 券 兴 业     -   -       -         -   -   -     -        - 证 券 银 河     -   -       -         -   -   -     -        - 证 券 英 大     -   -       -         -   -   -     -        - 证 券 中 国 国 际 金 融     -   -       -         -   -   -     -        - 股 份 有 限 公 司 中 泰     -   -       -         -   -   -     -        - 证 券 中     -   -       -         -   -   -     -        - 信             第 51页 共 54页                                平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告 建 投 证 券 中 信               -     -          -         -   -   -          -       - 证 券 中 银 国               -     -          -         -   -   -          -       - 际 证 券  序号               公告事项                   法定披露方式        法定披露日期          平安基金管理有限公司关于提醒投资                                    中国证监会规定报刊及                                    网站          影响业务办理的公告          平安盈盛稳健配置三个月持有期债券                                    中国证监会规定报刊及                                    网站          报告          平安基金管理有限公司关于旗下基金                                    中国证监会规定报刊及                                    网站          费率优惠活动的公告          平安盈盛稳健配置三个月持有期债券          中国证监会规定报刊及          型基金中基金（FOF)2023 年年度报告     网站          平安盈盛稳健配置三个月持有期债券                                    中国证监会规定报刊及                                    网站          报告          平安盈盛稳健配置三个月持有期债券                                    中国证监会规定报刊及                                    网站          新）          平安盈盛稳健配置三个月持有期债券                                    中国证监会规定报刊及                                    网站          要更新          平安盈盛稳健配置三个月持有期债券                                    中国证监会规定报刊及                                    网站          告          平安盈盛稳健配置三个月持有期债券                                    中国证监会规定报刊及                                    网站          新）          平安盈盛稳健配置三个月持有期债券          中国证监会规定报刊及          型基金中基金(FOF) 基金产品资料概       网站                            第 52页 共 54页                                             平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告           要更新           平安盈盛稳健配置三个月持有期债券                                               中国证监会规定报刊及                                               网站           告                      §11 影响投资者决策的其他重要信息                       报告期内持有基金份额变化情况                               报告期末持有基金情况 投资者               持有基金份额                                                                                 份额 类别                比例达到或者          期初          申购         赎回           序号                                                        持有份额        占比                   超过 20%的时        份额          份额         份额                                                                                 （%）                    间区间     机构     个人        -        -                -          -           -            -      -                                      产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有 人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定 的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份 额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理， 但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓 支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。          无。     （1）中国证监会准予平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)募集注册的文 件     （2）平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)基金合同     （3）平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)托管协议     （4）法律意见书                                     第 53页 共 54页                             平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年中期报告   （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程   深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：400-800-4800（免长途话费）                                           平安基金管理有限公司                         第 54页 共 54页